Real Madrid baru saja bertandang ke Markas Besar Rayo Vallecano dalam ajang La Liga Spanyol 2019/2020. Pada pertandingan tersebut tampak permainan kesebelasan dari Real Madrid sangat kacau sehingga membuat Zidane kecewa atas performa para pemainnya.
Zinedine Zidane tergolong kembali ke Madrid di saat yang sangat tidak tepat, saat dimana kesebelasan Madrid jatuh terpuruk. Zidane benar-benar tampak frustasi, kecewa bahkan marah karena performa permainan Madrid yang tak gena saat melawan Rayo Vallecano. Pada pertandingan tersebut Real Madrid harus menelan kekalahan dengan skor 1-o. Skor tersebut tentunya akan berada di luar dari prediksi dari pengamat sepakbola mana pun, namun kenyataannya Madrid harus mengakui kekalahan mereka.
Pada laga tersebut tim tuan rumah tampak tidak kesulitan sama sekali dalam mengendalikan permainan. Hal tersebut terlihat jelas dari statistik pertandingan tersebut dimana penguasaan bola sangat seimbang antara Madrid maupun Vallecano. Zidane saat ditanya tentang pendapatnya mengatakan bahwa dirinya enggan menyalahkan siapa-siapa, dirinya juga meminta maaf kepada para fans karena permainan yang sangat buruk tersebut. Kesebelasan Madrid pada pertandingan tersebut dinilai Zidane sama sekali tidak berbahaya bagi Rayo Vallecano, hal tersebut juga yang membuatnya sangat malu serta kecewa.
Kekalahan tersebut menjadi kekalahan konyol Real Madrid dalam sejarah, meski tidak sampai melengserkan posisi Real Madrid di klasemen La Liga 2018/2019. Meskipun begitu, Zidane mengaku tidak menyesal sama sekali untuk bergabung kembali di Real Madrid yang banyak dianggap sebagai waktu yang kurang tepat.